Зависимости между биржевыми индексами, ценами акций, нефти, золота и т.п.

[Федорков Дмитрий]

   Линейные коэффициенты корреляции (ЛКК)  Rxy  между значениями биржевых индексов, цен акции, нефти, золота за период с 13.10.2011 по 16.12.2011 г.
   Справка:  ЛКК изменяется в пределах  -1 ≤ Rxy ≤ 1. Если  Rxy = ± 1, то между величинами X и Y имеет место функциональная линейная зависимость  Y = k*X + b,  k ≠0, причём знаки  Rxy и k совпадают. Если же X и Y – независимые случайные величины, то Rxy = 0. Обратное, в общем случае, неверно.
       
Rxy (X = индекс РТС, день N (сегодня);     Y = индекс ММВБ, день N (сегодня)) = 0,985.
Rxy (X = индекс РТС, день N-1 (вчера);     Y = индекс ММВБ, день N (сегодня)) = 0,779.
Rxy (X = индекс ММВБ, день N-1 (вчера); Y = индекс РТС, день N (сегодня)) = 0,844.

Rxy (X = индекс РТС, день N (сегодня);  Y = индекс DJIA, день N (сегодня)) = 0,542.
(После выборов 4.12.2011 в Госдуму РФ резко упал, был около 0,86)
Rxy (X = индекс РТС, день N-1 (вчера);  Y = индекс DJIA, день N (сегодня)) = 0,477.
Rxy (X = индекс DJIA, день N-1 (вчера); Y = индекс РТС, день N (сегодня)) = 0,325.

Rxy (X = индекс ММВБ, день N (сегодня);  Y = индекс DJIA, день N (сегодня)) = 0,513.
(После выборов 4.12.2011 в Госдуму РФ резко упал, был около 0,85)
Rxy (X = индекс ММВБ, день N-1 (вчера);  Y = индекс DJIA, день N (сегодня)) = 0,506.
Rxy (X = индекс DJIA, день N-1 (вчера);     Y = индекс ММВБ, день N (сегодня)) = 0,264.

Rxy (X = индекс РТС, день N (сегодня);  Y = индекс NASDAQ день N (сегодня)) = 0,660.
(После выборов 4.12.2011 в Госдуму РФ резко упал, был около 0,80)
Rxy (X = индекс РТС, день N-1 (вчера);  Y = индекс NASDAQ, день N (сегодня)) = 0,613.
Rxy (X = индекс NASDAQ, день N-1 (вчера); Y = индекс РТС, день N (сегодня)) = 0,512.

Rxy (X=индекс ММВБ, день N (сегодня);  Y = индекс NASDAQ день N (сегодня)) = 0,634.
(После выборов 4.12.2011 в Госдуму РФ резко упал, был около 0,78)
Rxy (X=индекс ММВБ, день N-1 (вчера);  Y = индекс NASDAQ, день N (сегодня)) = 0,629.
Rxy (X=индекс NASDAQ, день N-1 (вчера); Y = индекс ММВБ, день N (сегодня)) = 0,462.

Rxy (X=индекс DJIA, день N (сегодня);  Y = индекс NASDAQ день N (сегодня)) = 0,682.
Rxy (X=индекс DJIA, день N-1 (вчера);  Y = индекс NASDAQ, день N (сегодня)) = 0,421.
Rxy (X=индекс NASDAQ, день N-1 (вчера); Y = индекс DJIA, день N (сегодня)) = 0,412.

Rxy (X = индекс РТС, день N (сегодня);  Y = цена нефти Brent, день N (сегодня)) = 0,596.
(После выборов 4.12.2011 в Госдуму РФ вырос, был около 0,50)
Rxy (X = индекс РТС, день N-1 (вчера);   Y = цена нефти Brent, день N (сегодня)) = 0,499.
Rxy (X = цена нефти Brent, день N-1 (вчера); Y = индекс РТС, день N (сегодня)) = 0,553.

Rxy (X = индекс ММВБ, день N (сегодня);Y = цена нефти Brent, день N (сегодня)) = 0,592.
(После выборов 4.12.2011 в Госдуму РФ вырос, был около 0,50)
Rxy (X = индекс ММВБ, день N-1 (вчера); Y = цена нефти Brent, день N (сегодня)) = 0,513.
Rxy (X = цена нефти Brent, день N-1 (вчера);Y = индекс ММВБ, день N (сегодня)) = 0,526.

Rxy (X = индекс РТС, день N (сегодня);  Y = цена золота, день N (сегодня)) = 0,781.
Rxy (X = индекс РТС, день N-1 (вчера);   Y = цена золота, день N (сегодня)) = 0,773.
Rxy (X = цена золота, день N-1 (вчера); Y = индекс РТС, день N (сегодня)) = 0,633.

Rxy (X = индекс ММВБ, день N (сегодня);  Y = цена золота, день N (сегодня)) = 0,753.
Rxy (X = индекс ММВБ, день N-1 (вчера);   Y = цена золота, день N (сегодня)) = 0,769.
Rxy (X = цена золота, день N-1 (вчера); Y = индекс ММВБ, день N (сегодня)) = 0,585.

   Это подтверждение глобализма языком математической статистики. Попозже наиболее сильные зависимости по «голубым фишкам» РФ.   

[Федорков Дмитрий]

Линейные коэффициенты корреляции между значениями биржевых индексов, цен акций,
нефти и золота (день N (сегодня) - день N (сегодня)) за период с 13.10.2011 по 16.12.2011 г.


                             РТС    ММВБ        Газпром     Роснефть     Лукойл     СургутНГ      Нор.Никель     Северсталь     Сбербанк

РТС                        1        0,985          0,849        0,824         0,836        0,457            0,260                0,827          0,529
ММВБ                                1               0,834        0,825         0,852        0,477            0,281                0,812          0,566
Газпром                                                1           0,936         0,615        0,622           -0,184                0,793          0,449
Роснефть                                                             1            0,562        0,719           -0,260                0,791          0,570
Лукойл                                                                                1            0,093            0,555                0,739          0,285
СургутНГ                                                                                           1                -0,514                0,405          0,465
Нор.Никель                                                                                                           1                      0,021          0,055
Северсталь                                                                                                                                   1               0,139             
Сбербанк                                                                                                                                                       1                                                                                                                                                 

[Федорков Дмитрий]

Линейные коэффициенты корреляции между значениями биржевых индексов, цен акций,
нефти и золота (день N (сегодня) - день N (сегодня)) за период с 13.10.2011 по 16.12.2011 г.

                             ВТБ       Руc.Гидро     ИнтерРАО ЕЭС     DJIA     NASDAQ     Brent      L.Sweet       Золото

РТС                     0,922         0,807               0,723          0,542      0,660       0,596        0,260         0,781
ММВБ                  0,909          0,831               0,737         0,513       0,634       0,592        0,246         0,753 
Газпром               0,779         0,730                0,411         0,653      0,477       0,364        0,568         0,797
Роснефть             0,690         0,780                0,282         0,647      0,377       0,375        0,684         0,804
Лукойл                0,901         0,552                0,860         0,233      0,636       0,701       -0,121         0,595
СургутНГ             0,208         0,780               -0,090         0,367     -0,041       0,099        0,825         0,608
Нор.Никель          0,412        -0,012                0,749        -0,166      0,494       0,471      -0,798        -0,106
Северсталь          0,793         0,708                0,530         0,370      0,452       0,604        0,321         0,842
Сбербанк             0,357         0,459                0,211         0,647      0,357       0,138        0,404         0,232
ВТБ                        1            0,625                0,808         0,507      0,787       0,683        0,036         0,717
Руc.Гидро                                1                   0,438         0,312      0,285       0,452        0,467         0,762
ИнтерРАО ЕЭС                                                 1            0,116      0,642       0,553       -0,394         0,356
DJIA                                                                               1         0,682       0,283        0,463          0,467
NASDAQ                                                                                       1          0,648       -0,132         0,473   
Brent                                                                                                          1         -0,025          0,666
L.Sweet                                                                                                                     1             0,506
Золото                                                                                                                                        1