Банковский мультипликатор.

[tango]

Господа, вы немного отклонились от темы.

Не-а. Они логически ее продолжили.
Более свежий, чем А.Матросова, пример:
чеченские опера средь бела дня посреди Москвы начинают Вам бить морду, Ваши действия?
Варианты:
- молча утереться, радоваться, что не отрезали голову;
- то же, но с последующим заявлением в органы;
- кричать "милиция!";
- достать монтировку и объяснить операм, что они не правы;
- достать 45-й калибр и объяснить им, что они не правы;
- достать 45-й калибр и убить их тут же.
К чему это я?
Это - иллюстрация разницы между депозитом и "количеством свободы".

[lfmax]

Господа, вы немного отклонились от темы.
Uncle интересовался как так получается, что благодаря мультипликатору сумма кредита в разы может превышать сумму первоначально депозита. Объясню ещё раз, хотя это было в исходном тексте.

Во первых - описанные вами тенденции не противоречат друг другу, первая реализуется за счет существования второй.

Распишу по шагам (может я ошибаюсь в терминологии и не с тех сумм высчитываю резервные отчисления, но принципиально это ничего не менят):

1. Центробанк кредитует просто Банк на $100, привлеченные активы Банка = $100
2. 10%= $10 Банк перевел в Центробанк как резерв, и того свободные активы = $90
3. Банк выдал кредит Автозаводу в размере $90
4. Автозавод купил новые станки, отдал Станочному заводу $90
5. Станочный завод в оборотных средствах не нуждается, копит на новое оборудование, разместил их на своем Банковском депозите, т.е.  $90 опять вернулись в Банк, привлеченные активы Банка = $90
6. 10%= $9 Банк перевел в Центробанк как резерв, и того свободные активы = еще $81
7. Банк выдал кредит Макдональдсу в размере  $81
8. Макдональдс закупил новую мебель, отдал Мебельной фабрике $81
.....
И так далее до бесконечности пока сумма не станет слишком маленькой, чтоб её вообще учитывать.
И того уже на первых двух шагах получаем, что на $100 первоначального займа выдано $171 кредитов
Я пересчитал в Экселе, получилось, что при норме резервирования 10% за 50 итераций сумма выданного кредита = $895

Банковский мультипликатор имеет "идеальный" характер, как "абсолютно черное тело" или "температура абсолютного нуля" в физике. Он показвыет насколько ТЕОРЕТИЧЕСКИ может разростись денежная масса, выданная Центробанком как основа кредитования.
Реально он конечно-же меньше, т.к. часть денег тратится не доходя до депозита и постоянно находится в обращении, часть расходится на расчётные счета. Но надо учитывать основной принцип функционирования банков- выдать как можно больше кредитов любыми средствавми, поэтому стараниями банков реальная сумма кредитов всегда будет стремиться к её максимально возможному потолку.
Так же стоит заметить, что не имеет принципиальной разницы в какие именно банки пойдут вторичные депозиты, это повлияет только на то, в каких конкретно руках будут оседать проценты, но не изменит всей системы в целом.

Не будем говорить о том, какие последствия от этого для самих банков (на это модели, при ставке кредитования 5% и проценте по депозиту 3%, Банк получил чистого дохода около 15% от первоначальной эмиссии).
Тут важнее какую роль это играет для государства. Как тут и было сказано - это и есть рассадник инфляции, потому что на каждый доллар (рубль, гривну, не важно), эммитированный Центробанком, в обращение может выйти до 9 (теоретически) долларов расчётных средств. Следовательно денег в обращении стало больше чем запланировано, следовательно - они стали стоить меньше. Вот вам в готовом виде одна из причин инфляции...

Тут же кстати и кусочек "пирамиды", т.к. коммерческий Банк (при условиях этой модели) получает из воздуха лишние 15% от суммы эмиссии, т.е. эти проценты должны оплатить клиенты, но т.к. эти 15% никогда не существовали в природе, то их и невозможно отдать.

[averin]

Я предлагаю понимать под мерой свободы ту меру ответственности за свою жизнь, которую каждый из нас готов взять на себя, а какую мы готовы сами или вынуждены отдать другим людям - "государству".  В количественном выражении это можно подсчитать просто обращая внимание на  то, как часто решение любой повседневной задачи начинается с "Сделаю я.", а когда с "Это должны сделать они!". Эксперимент можно начать немедленно 

Не знаю, не знаю. :-) Боюсь результаты подобного эксперимента будут скорее говорить о степени приближенности (отдаленности) к "руководящей среде", чем о какой либо степени свободы. :-)
Совершить подвиг Матросова можно на основе своего выбора, либо с помощью заградотряда НКВД за спиной. В любом случае есть некое подобие выбора и в любом случае нет свободы уйти.
Так что думаю понятие "свобода" не более чем умозрительная фикция. Определяющей является среда.
Ну в смысле ты можешь посеять помидоры здесь, а кукурузу там. Можешь наоборот. Но не посеять ты не можешь. Голодать будешь. :-)

[Антрополог]

Я бы поспорил с подобным утверждением.
Количество "свободы" у граждан (если вообще его можно измерить). Думаю примерно идентично у любой власти находящейся в сравнимых условиях при примерно одинаковых материальных условиях.

В тех условиях, которые были тут поставлены, я не вижу разногласий  и следовательно причин для спора

Термин "свобода" имеет куда более широкий смысл, чем "депозит"  и требует с моей стороны более конкретного пояснения. Я предлагаю понимать под мерой свободы ту меру ответственности за свою жизнь, которую каждый из нас готов взять на себя, а какую мы готовы сами или вынуждены отдать другим людям - "государству".  В количественном выражении это можно подсчитать просто обращая внимание на  то, как часто решение любой повседневной задачи начинается с "Сделаю я.", а когда с "Это должны сделать они!". Эксперимент можно начать немедленно 

[averin]

Государство это люди, которые у власти. Власть защищает прежде всего саму себя - эдакая самооборона  Тоже относится и к интересам - совпали интересы народа с интересами власти, то повезло народу, а если нет, то это проблема народа. Есть такой термин "Инфантилизм", применив который к обществу можно сказать - чем больше граждане доверяют государству, тем меньше у этих граждан свободы.

Я бы поспорил с подобным утверждением.
Количество "свободы" у граждан (если вообще его можно измерить). Думаю примерно идентично у любой власти находящейся в сравнимых условиях при примерно одинаковых материальных условиях. (Войны, или мира).
Только методы принуждения могут быть различными.
У одних это "не дать денег", - и ты совершенно свободно сможешь выбирать или сдохнуть от голода, или сделать то, что от тебя требуют.
Или сзади тебя будет стоять автоматчик, и ты будешь точно так же выбирать между автоматчиком и работой.

То есть поскольку от граждан требуется в равных условиях (материального развития страны) примерно одинаковое поведение, то методы принуждения будут разными, но требовать одинакового "отречения от свободы".

[Антрополог]

Сам принцип мультипликации формализуется на попустительном, антиобщественном отношении государства, которое априори должно отражать интересы своих граждан. Посему и сомнителен.

Государство это люди, которые у власти. Власть защищает прежде всего саму себя - эдакая самооборона  Тоже относится и к интересам - совпали интересы народа с интересами власти, то повезло народу, а если нет, то это проблема народа. Есть такой термин "Инфантилизм", применив который к обществу можно сказать - чем больше граждане доверяют государству, тем меньше у этих граждан свободы.

И самое главное, кому и зачем это нужно, ежли нет никаких технических проблем развести кредитную деятельность и обслуживание счетов клиентов.

Действительно, технические проблемы давно решены, а остальное и есть экономика, которая есть  реализация смысла жизни человека социального.

[Uncle]

Ого, википедия как последний довод? 

Википедия как источник достоверности большой ценности не представляет. Так понимаю это цитата из законодательства. В конечном итоге и это не принципиально. Сам принцип мультипликации формализуется на попустительном, антиобщественном отношении государства, которое априори должно отражать интересы своих граждан. Посему и сомнителен. Куча источников несут неоднозначную информацию в терминологии. Депозитами могут называть любые поступления активов. В этой связи возникают вопросы с определением размеров обязательного резервирования с тех же расчетных счетов. И самое главное, кому и зачем это нужно, ежли нет никаких технических проблем развести кредитную деятельность и обслуживание счетов клиентов. И то и это оплачивается на конкурентной основе соперничающих коммерческих структур.

[Антрополог]

В соответствии с российским законодательством, банк — кредитная организация...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA

Ого, википедия как последний довод?  Тогда от меня другая ссылка http://www.zvezdakreditov.narod.ru/2/8/ где написано

"Кредитные ресурсы банков - это их собственные средства, привлечённые депозиты, остатки на текущих счетах (вот почему банки так активно внедряют выдачу зарплаты, получение пенсий через банкоматы с помощью пластиковых карточек - тем самым они увеличивают остатки на текущих счетах, по экономической сути являющиеся вкладами до востребования), межбанковские кредиты, средства, полученные от реализации ценных бумаг банка."

И еще http://www.bestreferat.ru/referat-4604.html доклад уже от практикующего российского банкира "Прогнозирование  остатка денежных средств на текущих счетах клиентов"

Средства на счетах до востребования выгодны банкам, так как они самые дешевые из структуры привлеченных ресурсов. Но при этом, средства до востребования очень непостоянны, и значительный их объем представляет угрозу ликвидности банка [2,3]. При управлении рассматриваемыми ресурсами особое внимание необходимо уделить оценке неснижаемых остатков на вышеперечисленных счетах с точки зрения постоянства, чтобы использовать их в качестве стабильного ресурса для кредитования (в т.ч. МБК), вложения в ценные бумаги и т.д.

[Uncle]

А нет никакой разницы, ну не чувствует ее банк -  как кредитный ресурс все деньги одинаковые. Разница в цене ресурса и его долговременности. Остатки на операционных счетах - бесплатны но срок непредсказуем, а пресловутые "депозиты" стоят денег но срок их использования прописан в депозитном договоре.
По поводу принципа двойной записи - знаете как выдается кредит?

В соответствии с российским законодательством, банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях платности, срочности, возвратности и целевого характера, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA

[averin]

Бум проходить ликбез по бухгалтерии? Знаете что такое принцип двойной записи? Ежли знаете продолжим, ежли нет тогда только после курсов начинающих бухгалтеров.

Большая просьба ко всем "участникам движения", по возможности подавлять в себе проявления снобизма, тем более что бухгалтерия это не "теоретическая механика", где посчитать степени свободы это отдельное искусство, и как правило представляет собой достаточно простые истины.

"Принцип двойной записи - принцип бухгалтерского учета, в соответствии с которым каждая операция должна быть отражена одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного и кредиту другого бухгалтерского счета. При двойной записи возникает взаимосвязь (корреспонденция) счетов. "

В противном случае диалог и как следствие поиск верных решений просто невозможен.

[Антрополог]

До кредитования они были собственностью банка, после выдачи собственностью заемщика. И у банка на них не больше прав, чем на деньги других клиентов, предоставленные банку для оперативной деятельности с расчетными счетами.
Чувствуете разницу, предоставленные для использования(депозит) или отданные на хранение(операционные)   

А нет никакой разницы, ну не чувствует ее банк -  как кредитный ресурс все деньги одинаковые. Разница в цене ресурса и его долговременности. Остатки на операционных счетах - бесплатны но срок непредсказуем, а пресловутые "депозиты" стоят денег но срок их использования прописан в депозитном договоре. Было время, когда банки платили процент от остатков на расчетном счете владельцу этого счета.

По поводу принципа двойной записи - знаете как выдается кредит?

[Uncle]

Если кредитные деньги остались в банке, то они называются депозитом и никаких противоречий нет.

Да?    Депозитом называются деньги предоставленные банку в обмен на долговую расписку тому кто их предоставил. Долговая расписка свидетельствует не только о передаче самих денежных знаков, но и передачи права на их врЕменное использование. Теперь эти деньги - собственность банка. Выдача кредита это получение расписки с заемщика о предоставлении такового. Таким образом у банка баланс между обязательствами с двух сторон. Банк должен депозитору, а заемщик банку. С деньгами, теми которые получает заемщик. Отнесет он их домой, в другой банк или отдаст на хранение в этот же, роли не играет. Да, деньги-жетоны-бумажки не сменят местоположения в пространстве, но они поменяют собственника. До кредитования они были собственностью банка, после выдачи собственностью заемщика. И у банка на них не больше прав, чем на деньги других клиентов, предоставленные банку для оперативной деятельности с расчетными счетами.
Чувствуете разницу, предоставленные для использования(депозит) или отданные на хранение(операционные)   

[Uncle]

Кредитные деньги переходят на операционный счет заемщика и не могут учитываться еще раз на депозите, баланс тут же развалится 

Не понял, а зачем "еще раз" когда они сразу там?

На сколько я понял тенденцию нашего разговора, то вопрос надо переформулировать так "Как можно увидеть Банковский мультипликатор в действии?"  Ответ: "Глядя в баланс - никак. Нужна информация об оборотах за период"

Бум проходить ликбез по бухгалтерии? Знаете что такое принцип двойной записи? Ежли знаете продолжим, ежли нет тогда только после курсов начинающих бухгалтеров.

[Антрополог]

Кредитные деньги переходят на операционный счет заемщика и не могут учитываться еще раз на депозите, баланс тут же развалится 

Не понял, а зачем "еще раз" когда они сразу там?

На сколько я понял тенденцию нашего разговора, то вопрос надо переформулировать так "Как можно увидеть Банковский мультипликатор в действии?"  Ответ: "Глядя в баланс - никак. Нужна информация об оборотах за период"

[Uncle]

"По мнению итика Erste Group Гунтера Хохбергера, украинский банковский рынок является вторым после российского по "раздутости" и небезопасности среди стран Центральной и Восточной Европы. По его расчетам, соотношение кредитов к депозитам в украинских банках составляет 150%."

Разве противоречит тому что я сказал, добавьте к депозитам собственные средства банка и сумма кредита станет меньше сумм двух составляющих. А 150% это и есть минимум 10 раз?

Если кредитные деньги остались в банке, то они называются депозитом и никаких противоречий нет. Превышение сумм кредитов над суммой депозитов по банковской системе в целом означает....

Кредитные деньги переходят на операционный счет заемщика и не могут учитываться еще раз на депозите, баланс тут же развалится
Посему, баланс любого банка, коих в интернете валом, в студию. Я имею в виду баланс в котором не будет соблюдаться условие:
(Собственные средства + депозиты) >= кредитов. Желательно хотя бы раза в 3. 
Успехов!

P.S.
Таким образом, с депозита, размещенного в коммерческом банке гражданином РФ, банк хранит 0,5 % в Центральном Банке РФ в качестве резерва. Кроме того, общий объем кредитов, выданных коммерческим банком гражданам РФ не может превышать 200000 % (=(100%/0,5%) * 100%) обязательного резерва, хранимого в Центральном банке. Это означает, что на каждые 0,5 рубля, хранимые в центральном банке в качестве резерва, коммерческий банк может выдать не более 100 рублей в качестве кредита физическому лицу.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2